プログラムと無縁の中年男がPythonを勉強して感激したこと
当ブログではレラティブストレングス投資の月次シグナルを更新していますが、データの取得とエクセルでの計算を、以前はすべて手作業でやっていました。
2015年に、松柏楽さんという方が、シグナルを自動判定するエクセルマクロを作成してくださいまいた。そのおかげで手作業から解放されました（参考：旧館ブログ2015年8月記事のコメント欄にそのやり取りがあります。松柏楽さん、その節はありがとうございました！）。
しかしその後、エクセルマクロがデータを取得していた（と思われる）ヤフーファイナンスが、ウェブの構造を変えたため、エクセルマクロが機能しなくなってしまいました。手作業に逆戻りです。
自分でエクセルマクロを勉強しようと思ったのですが、どうせなら機械学習で有名なPythonを勉強しようと結論しました。
そして四苦八苦の後、月次シグナルを自動判定するコードをPythonで書くことができました。コードは下記に保存しています。
今回Pythonを学習してみて驚いたのは、エンジニアの方々が、自分のノウハウやコードを惜しげもなく公開しあっているということです。「オープンソースとはこういうコミュニティのことを言うのか！」と感激しました。
ハイテク業界の発展が著しいのは、新しい産業だからというのも理由かもしれません。しかし、オープンソースという文化によって、情報や知見をものすごいスピードと規模で交換しあっているからこそ、急速なイノベーションと発展があったのではないかと思います。
プログラムという分野では、私がオープンソース・コミュニティに貢献できることはないと思います。これからも恩恵を受けるだけなのだろうと思います。
しかし、「プログラム＋投資」というニッチな分野であれば、何かできるかもしれません。自分にできることを考え行動したいと思います。
レラティブストレングス投資月次シグナル解説（2020年3月末基準）
2020年3月末のシグナルは以下の通りとなりました。
1 先進国債券 Buy
2 日本債券 Sell
3 日本株 Sell
4 新興国債券 Sell
5 先進国株 Sell
6 新興国株 Sell
7 日本リート Sell
8 先進国リート Sell
順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。
このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり先進国債券に100％配分するポートフォリオを構築します。
今月は日本債券を売って、先進国債券を買うトレードが発生しました。
先月の記事(旧館ブログ)で私はこう書きました。
ここが相場の底かもしれず、ここで株とリートを売るのには抵抗感があります。
しかし、いったんシグナルを無視すると、ポートフォリオとシグナルがバラバラになり収集がつかなくなってしまいます。
何も考えず、シグナルに従ってトレードしていきます。
2月末時点の私の予想、「ここが相場の底かもしれない」は外れ、3月はさらに下落しました。
もし、シグナルを無視して株・リートを持ち続けていたら、大変な事になるところでした。
「システムトレードではシグナルに忠実に従うことが大事」という教訓の大事さを改めて思い知りました。
今後も愚直にシグナルに従っていくまでです。
※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。
※レラティブストレングス投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです（ブログ旧館へ飛びます）。
※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています（ブログ旧館へ飛びます）。
こちらに引っ越してきました／新しい投資戦略を始めました。
これまで、下記URLでブログを更新してきましたが、
こちらの「はてなブログ」に引っ越してきました。
私がこの記事を書いている2020年3月9日は、記念すべき日になりそうです。
日本時間では、原油価格が一時30ドル割れ、ドル円が101円台、日経平均は1050円下げて2万円台を割り込みました。
そして日本深夜、米NYSEでも株価が急落し、サーキットブレイカーが発動されました。
本当は、もっとゆっくりブログ引っ越しの準備をして、来月月初のシグナル更新の際に引っ越しのお知らせもしようと思っていたのですが、歴史的な日になりそうだったので、本日を引っ越しの日とすることにしました。
今後ともご愛顧いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
急遽引っ越してきたため、記事を用意していないのですが、今月から新しい投資戦略を始めたので簡単に紹介します。
一言でいうと、米国籍レバレッジETFの、SPXL:12.5%、CURE:12.5%、TECL12.5%、SOXL12.5%、TMF50.0%、というポートフォリオです。
hiroakitさんのROKOHOUSE シーゲル流ロジカル投資術で紹介されている、下記記事を参考にさせていただき、自分なりに考えてアレンジしました。
今月月初にポジションを作ったのですが、それ以来、相場の乱高下とレバレッジETFの値動きの大きさで、ポートフォリオ全体がとんでもない動き方をしています。
この記事を書いている今現在も、とんでもない動き方をしています。
しかし、ポートフォリオの50％を占めているTMFが爆騰したおかげで、歴史的下落相場でのレバレッジETF投資にもかかわらず、ポートフォリオ全体では利益がでています。
今後どういう展開になるかはわかりませんが、もしかしたらとても高いリターンが期待できるこの戦略に、資金の一部を割り当てるのもありかと思い、初めて見た次第です。
今回の相場暴落も、この戦略を始める良いタイミングかもしれないと思いました。
【重要】この投資戦略はかなりリスクが高いので、万人にお勧めできるものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。当ブログは皆様の投資結果に一切の責任を持つことができません。何卒ご了承ください。
