市原ブログ

レラティブストレングス投資の月次シグナルなど

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2021年10月末基準)

2021年10月末のシグナルは以下の通りとなりました。

1    先進国リート    Buy
2    先進国株    Buy
3    日本株    Buy
4    日本リート    Buy
5    新興国株    Buy
6    先進国債券    Buy
7    新興国債券    Buy
8    日本債券    Sell

 

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

 

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり先進国ートに50%、先進国株に50%配分するポートフォリオを構築します。

前月と同じポートフォリオなので、今回トレードは発生しませんでした。

 

9月の相場は下落しましたが、10月には反転しました。

こういうもみ合い相場は、レバレッジETF・投信には厳しいですね。

コロナショックの2020年2,3月の底で拾えたレバレッジETF(SPXL, TECL, SOXL, CURE)をずっと保有してましたが、今年の9,10月の動きをみて全売却しました。

10年に一度程度起きる相場暴落の際には、またレバレッジETF・投信に参入したいと思います。

資産分散、戦略分散、キャッシュポジションが重要な局面は続きそうです。

 

投資は自己責任でお願いします。

 

※毎月のレラティブストレングス投資シグナル判定をするPython Codeを以下に保存しています(Qiitaに飛びます)。

qiita.com

 

※レラティブストレングス投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです(ブログ旧館へ飛びます)。

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※RS投資は、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています(ブログ旧館へ飛びます)。

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